Порядок документооборота при операциях валютного дилинга

Контроль за внешними лимитами

Каждое утро на стол дилерам ложится большая распечатка внешних лимитов на контрагенты, действующих на данный момент (limits outstanding). Это могут быть наличные лимиты по конверсионным операциям, частично заполненные форвардными сделками с данным контрагентом или лимиты по депозитным операциям, уменьшенные на сумму уже заключенных депозитных сделок. В банках, где установлены компьютерные банковские системы, список разрешенных ли­митов можно вывести на экран компьютера.

Когда банк-контрагент запрашивает у дилера котировку, тот обязан справиться о наличии лимита на данный банк по рас­печатке, либо введя код банка и получив на экране инфор­мацию. Если лимит позволяет совершить операцию на пол­ную сумму, дилер котирует просто курс. Если лимит позволяет прокотировать лишь часть запрошенной суммы, дилер обязан указать, для какой суммы он котирует: например, 35-40 IN 3 ONLY. Порой в течение дня после нескольких сделок лимит исчерпывается — в этом случае дилер не имеет права коти­ровать и сообщает, что лимит исчерпан. Например, SORRY UR LIMIT IS FULL.

Заключение сделки

При заключении сделки дилер следит за соблюдением лимита открытой позиции и лимита убытков. По заключении сделки дилер заносит информацию о сделке в специальный журнал дилерской позиции и присваивает ей номер в соответствии с внутренним учетом. Многие банки практикуют метод, по которому номер сделки, включающий год, месяц, день и количественный номер за день идет после литер, обозна­чающих принадлежность сделки тому или иному виду операций, например: FX19940312028 — 28-я конверсионная сделка, заключенная 12 марта 1994 г. или, например, DP950388 — 388 депозитная сделка за 1995 год.

Табл. 23

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» ДИЛЕРСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ Дата сделки 27/03/95 Дата валютирования 29/03/95

Номер	Куп;	лено	Банк	Прода	но	Результат
п/п	Сумма	Курс	(брокер)	Сумма	Курс
FX 950385	S/DM3	1.4867	BAUL
FX 950386			MNBL	S/DM3	1.4893	DM + 7.800
и т.д.