Формирование политики управления денежной наличностью материнской организации

Copt= √2FT/k = √2*170*7900000/0,15 = $133816.

n = T/ Copt= 7900000/133816 = 59.

Средний остаток средств на счете равен 133816/2 = 66908 или $67000.

ТС = (С/2)*k + (T/C)*F = 67000*0,15 + 59*170 = $10040.

Целевой остаток Z = (3F σ2/4k)1/3+ L, где k – относительная величина альтернативных затрат в расчете на день.

Верхний предел Н = 3Z - 2L

Средний остаток средств на счете Z m = (4 Z - L)/3. σ2 = 10002 = 1000000.

Целевой остаток Z = (3*170*1000000/4*0,00038)1/3 + 0 = 6949 $.

Верхний предел H = 3*6949 – 2*0 = 20847 $.

Средний остаток средств на счете Z m = (4*6949 - 0)/3 = 9265 $.