Стратегия процентного арбитража

Например, депозитный дилер московского коммерческого банка размещает доллары в трехмесячный депозит в другом российском банке под 17 процентов, покрывая короткую позицию привлечением месячных депозитов под 11 процентов. Арбитраж с разными сроками привлечения и размещения депо­зитов предполагает множество вариантов использования "мисмат­ча" в зависимости от того, какую степень риска готов принять банк. Наибольший риск будет заключаться в открытии депозитной пози­ции на длительный срок (например, на 6 месяцев) и покрытии ее однодневными депозитами.